Вход для клиентов
 
Signator (Сигнатор) Программные решения для финансового рынка

Сигнатор

Программные решения для финансового рынка

Главная ПО "Сигнатор" Модули для бэк-офиса Модуль маржинальной торговли

Модуль маржинальной торговли

Назначение

Модуль позволяет реализовать требования ФСФР к маржинальной торговле и автоматизировать процесс закрытия отрицательных остатков ценных бумаг и денежных средств, образовавшихся на конец дня, посредством заключения встречных срочных сделок или сделками РЕПО.

Применение

Модуль предназначен для использования банками и инвестиционными компаниями. Модуль работает в составе модуля Сигнатор/FM – Бэк-офис.

Возможности

Модуль маржинальной торговли позволяет осуществлять:

1) загрузку и хранение в системе котировок с ММВБ-РТС для расчета уровня маржи;

2) расчет уровня маржи после каждой клиентской сделки, совершенной на биржевой площадке, с оценкой портфеля по котировкам ММВБ-РТС на момент времени заключения сделки;

3) расчет уровня маржи после каждого перевода ДС и ЦБ с оценкой портфеля, заведенного для хранения данных по биржевой торговой площадке, по котировкам ММВБ-РТС на момент времени заключения.

4) создание регистров внутреннего учета, включающих в себя расчет уровня маржи:

  • субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам;
  • субрегистр маржинальных сделок;
  • субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам.

Модуль имеет следующие функциональные возможности:

  • автоматизирует закрытие отрицательных денежных остатков и остатков ЦБ в портфелях персон путем проведения сделок РЕПО или обычных сделок;
  • автоматически формирует отчетные документы по созданным сделкам;
  • позволяет напечатать созданные отчетные документы.

Основная экранная форма модуля

marg1Нажмите на изображение для увеличения

Данная экранная форма позволяет выполнять следующие действия:

  • создать сделки РЕПО (или обычные сделки) в системе, закрывающие отрицательные остатки ЦБ в портфелях персон;
  • создать сделки РЕПО (или обычные сделки) в системе, закрывающие отрицательные остатки денежных средств в портфелях персон;
  • закрыть сделки, созданные по отрицательным остаткам в портфелях персон;
  • сформировать отчетные документы по созданным сделкам;
  • выводить на печать созданные отчетные документы одновременно с их созданием или после закрытия созданных сделок.

Созданные договоры доступны для просмотра средствами Модуля, а также с использованием стандартных средств системы Сигнатор/FM – Бэк-офис.

Закрытие отрицательных позиций с помощью модуля маржинальной торговли

Для закрытия каждой отрицательной позиции формируются 2 договора. Для каждого договора будут дополнительно сформировано еще несколько документов, общее количество которых регулируется служебными параметрами модуля. Документы формируются в файлах формата MS Excel и MS Word. Формируются следующие документы:

  • договор купли-продажи ЦБ (документ MS Word);
  • поручение клиента на перевод ЦБ (документ MS Excel);
  • поручение клиента на списание денежных средств (документ MS Excel). По каждой сделке формируются 2 документа;
  • распоряжение бухгалтерии (документ MS Excel). По каждой сделке формируются 2 документа в зависимости от следующих вариантов.